Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (1999)
Unidade: EPSubjects: MODELOS MATEMÁTICOS, AÇÕES
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ABNT
MELLO, Laurence Pacheco Santiago. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 1999. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf. Acesso em: 15 maio 2024.APA
Mello, L. P. S. (1999). Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdfNLM
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdfVancouver
Mello LPS. Petrificação de opções com volatilidade estocástica através de simulação de Monte Carlo [Internet]. 1999 ;[citado 2024 maio 15 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9e3e48cf-9a6a-4153-bd89-d456e16cab86/LaurencePachecoSantiagodeMello%20TF%20PMT.pdf